Deribit期权市场播报:0310—贴近前高

Deribit德瑞的交易课 閱讀 30373 2021-3-10 17:02
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【每日简评】

以太坊价格重回1850美元,比特币价格重回56000美元,贴近前高——历史最高价附近。外围市场全面反弹,风险资产都有比较明显的上升,市场偏好正在向着多方移动。

BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 80%  

30d 102%

90d 94%

1Y  72%

【期权成交量】

期权成交量8.97亿美元,期权持仓量为98亿美元。 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 96%, 3m 98%, 6m 95%

3/9:1m 94%, 3m 97%, 6m 94%

比特币价格重回55000美元,即将突破前高,但各期限IV几乎没有变化。可能需要等到突破前高的时候,才会有一些追多的订单推升IV,毕竟现在的行情每次冲击前高都需要很多次试探。

Deribit期权市场播报:0310—贴近前高

Deribit期权市场播报:0310—贴近前高

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天各方力量争夺激烈,多方略占优势。

大宗报价较多,大部分是当月的看跌期权,虚值15%以内为主,上涨过程中加仓put的人反而在上升。

Deribit期权市场播报:0310—贴近前高

【期权持仓分布】

目前3月期限约为10.2万币,6月期限约为3.4万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 102%  

30d 96%

90d 121%

1Y  95%

以太坊今日期权成交量1.5亿美元,持仓量28亿美元。

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 109%,3m 119%,6m 116%

3/9:1m 107%,3m 115%,6m 113%

ETH价格同样来到前高附近,各期限IV小幅上升,大约恢复到前天的水平。以太坊现在的IV比比特币只高10%左右,在大行情来临时性价比更高。

Deribit期权市场播报:0310—贴近前高

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,购买看涨期权比例较大,多方占据明显优势,这也推动了IV上涨。

大宗交易中有1500张年底到期的25000C,近期多次成交20000美元以上的极度虚值看涨期权。除了这笔巨鲸订单,还有大量虚值10%左右的期权,看涨略多一些。

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【期权持仓分布】

以太坊目前3月期限大约是6.24万ETH,6月期限大约是32.2万ETH。

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