【Deribit期权市场播报】0305:市场承压

Deribit德瑞的交易课 閱讀 4257 2021-3-5 22:05
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【Deribit期权市场播报】0305:市场承压

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

主流币近期下跌趋势未止,短期空方力量占优势,中长期的多方力量也有所减弱,大部分多方进入亏损区间。空方现在正在赌一波暴跌,多方则是观望情绪浓厚,在等待抄底,因此市场短期承压。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 103%

30d 103%

90d 94%

1Y 88%

【期权成交量】

期权成交量10亿美元,期权持仓量为99亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 96%, 3m 99%, 6m 96%

3/4:1m 96%, 3m 98%, 6m 95%

比特币价格跌破48000~50000美元横盘区域,多方压力增加,各期限IV并没有什么动作。现在短期空方力量占优,中长期多方力量也有所减弱。空军现在赌一波暴跌,多方则是在等待抄底。

【Deribit期权市场播报】0305:市场承压

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看涨期权成交量较多,skew在集体偏移,看涨期权越来越便宜,看跌期权越来越贵。大宗报价恢复活跃,集中在短期虚值10%左右的看涨期权,市场多方在观望,但并没有失去信心。

【Deribit期权市场播报】0305:市场承压

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【期权持仓分布】

目前3月期限约为95.5万币,6月期限约为3.28万币,当周2.6万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 132%

30d 105%

90d 121%

1Y 114%

以太坊今日期权成交量1.28亿美元,持仓量22亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 119%,3m 123%,6m 118%

3/4:1m 115%,3m 123%,6m 118%

以太坊同样面临着下跌,但各期限IV并未明显变化。市场对于以太坊的短期信心持续不足已有一周有余,中长期还是多方主导,这点结构变化与比特币不太一样。

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊看涨成交占据了绝对多数,接近70%占比,买入卖出各占一半。

大宗交易较少,自3日以来几乎没有成交,以太坊期权市场还是散户主导。

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【期权持仓分布】

以太坊目前3月期限大约是6万ETH,6月期限大约是31.4万ETH,变化不大。

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