【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

Deribit德瑞的交易课 閱讀 94 2021-2-24 23:25
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【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

【每日简评】

经常看播报会发现有一个规律被经常提起,就是无论是暴涨还是暴跌,第一波行情往往不会带来IV的大幅变化,期权市场需要时间消化波动,往往是第二波行情才会出现IV的大幅度变化。

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 77%

30d 98%

90d 93%

1Y 87%

【期权成交量】

期权成交量18亿美元,目前持仓量为110亿美元,成交量创造历史新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 121%, 3m 107%, 6m 99%

2/23:1m 113%, 3m 105%, 6m 98%

比特币连续回调,目前报收50000美元下方。IV明显回升,超短期IV一度突破140%,中短期IV回升到年内偏高水平,但中长期IV只回升到年内平均水平。

【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,市场相对均衡。在近两天的暴跌过程中,有很多交易员选择用虚值看涨抄底,但是从今天的分布看,似乎大部分选择了平仓了结。

【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓6.67万币,3月期限约为8.28万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 69%

30d 103%

90d 119%

1Y 112%

以太坊今日期权成交量3.95亿美元,持仓量24亿美元,成交量创历史新高。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 159%,3m 135%,6m 122%

2/23:1m 140%,3m 128%,6m 119%

以太坊IV继续上升,成交量进4亿美元,以太坊昨日低点跌至一月横盘上沿。抄底力量强劲,大量虚值看涨期权被用于抄底。

【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊买入看涨期权交易量更大,占40%,暴跌行情中反而没什么人买Put。

大宗交易成交较多,大量3000张的深度虚值看涨成交,本次下跌中买进虚值Call抄底的力量非常强。

【Deribit期权市场播报】0224:IV上升

【期权持仓分布】

以太坊2月底为37.4万ETH,3月到期大约是52.9万ETH。

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