【Deribit期权市场播报】0224:IV上升
【每日简评】
经常看播报会发现有一个规律被经常提起,就是无论是暴涨还是暴跌,第一波行情往往不会带来IV的大幅变化,期权市场需要时间消化波动,往往是第二波行情才会出现IV的大幅度变化。
播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 77%
30d 98%
90d 93%
1Y 87%
【期权成交量】
期权成交量18亿美元,目前持仓量为110亿美元,成交量创造历史新高。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 121%, 3m 107%, 6m 99%
2/23:1m 113%, 3m 105%, 6m 98%
比特币连续回调,目前报收50000美元下方。IV明显回升,超短期IV一度突破140%,中短期IV回升到年内偏高水平,但中长期IV只回升到年内平均水平。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,市场相对均衡。在近两天的暴跌过程中,有很多交易员选择用虚值看涨抄底,但是从今天的分布看,似乎大部分选择了平仓了结。
【期权持仓分布】
目前2月底名义持仓6.67万币,3月期限约为8.28万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 69%
30d 103%
90d 119%
1Y 112%
以太坊今日期权成交量3.95亿美元,持仓量24亿美元,成交量创历史新高。
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 159%,3m 135%,6m 122%
2/23:1m 140%,3m 128%,6m 119%
以太坊IV继续上升,成交量进4亿美元,以太坊昨日低点跌至一月横盘上沿。抄底力量强劲,大量虚值看涨期权被用于抄底。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,今天以太坊买入看涨期权交易量更大,占40%,暴跌行情中反而没什么人买Put。
大宗交易成交较多,大量3000张的深度虚值看涨成交,本次下跌中买进虚值Call抄底的力量非常强。
【期权持仓分布】
以太坊2月底为37.4万ETH,3月到期大约是52.9万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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