【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

Deribit德瑞的交易课 閱讀 90 2021-2-25 23:12
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【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

【每日简评】

暴跌和反弹告一段落,比特币在50000美元附近震荡一整天。前几日飙升的IV经过两天的横盘,已经回落至平均水平以下,较为激进的卖方收获了Vega和Gamma。但是这种行情下,卖方也承担着超额的风险,DDH是必要的。

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 99%

30d 104%

90d 95%

1Y 87%

【期权成交量】

期权成交量8.48亿美元,目前持仓量为110亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 107%, 3m 99%, 6m 93%

2/24:1m 121%, 3m 107%, 6m 99%

比特币回调告一段落,反弹也略显乏力,目前报收50000美元。各期限IV回落到年内较低水平,本次暴跌对期权的影响目前只有spot价格一项,即平值位置。

【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,大宗成交较多,各方向都有。明天将是月度交割日,平仓和移仓较多,成交IV也明显偏高,很多是0.0005的末日平仓订单。

【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓6.7万币,3月期限约为8.35万币,月度交割即将到来。

【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 99%

30d 104%

90d 121%

1Y 113%

以太坊今日期权成交量1.70亿美元,持仓量25亿美元,持仓量相对稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 135%,3m 128%,6m 116%

2/24:1m 159%,3m 135%,6m 122%

以太坊IV同样有所回落,中短期IV接近年内平均水平,中长期IV低于年内平均水平。但值得注意的是,中短期skew明显偏移,目前看跌期权并不便宜。

【Deribit期权市场播报】0225:IV回落

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊卖方主动交易量更大,大宗较平时略多,主要是移仓订单。卖方在本次暴跌中选择强力鸭制,买方也很倾向于买虚值call抄底,牛市的氛围使得交易变得不同了。

大宗交易成交较平时略多,主要是移仓订单,平仓当月移至次月。

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【期权持仓分布】

以太坊2月底为38.9万ETH,3月到期大约是53.5万ETH。

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