【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

Deribit德瑞的交易课 閱讀 6920 2021-1-23 16:09
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【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【每日简评】

比特币以太坊都出现了明显的反弹,在价格下跌、IV下降、Skew扭转三重因素作用下,Call的价格下降明显。中远期Call被大量买入,其主动买入成交超过总交易量的50%。

部分播报数据由Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 105%

30d 101%

90d 78%

1Y 84%

【期权成交量】

期权成交量5.98亿美元,成交量略高于近期平均水平,目前持仓量为72亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 105.8%, 3m 104.2%, 6m 100.4%

1/22 :1m 111.7%, 3m 109.5%, 6m 105.4%

比特币的各期限IV均有所下降,反弹行情使得超短期追空告一段落,超短期期权的IV和成交量均有明显下降。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【Option Flows】

从Option Flows数据看,反弹带来了大量的Buy Call,大部分人还是看好后市的。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓10万币,3月期限约为4.17万币,持仓量变化不大。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

ETH期权】

ETH历史波动率

10d 167%

30d 146%

90d 108%

1Y 110%

以太坊今日期权成交量1.34亿美元,持仓量16亿美元,以太坊成交量仍然较高。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 148%,3m 145%,6m 138%

1/22 :1m 155%,3m 147%,6m 138%

以太坊的各期限IV均有下降,特别是超短期期权下降明显。昨天暴跌中追空出现的超高短期IV被抹平。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【Option Flows】

从Option Flows数据看,昨天暴跌时追空力量不足,反弹时抄底力量却很强,说明市场强烈看好后市。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是3.42万ETH,1月底为27.7万ETH,持仓量小幅反弹。

【Deribit期权市场播报】0123:Buy Call

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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