【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

Deribit德瑞的交易课 閱讀 51060 2021-1-17 23:26
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【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

【每日简评】

比特币以太坊的走势开始分化,以太维持在1200美元附近,比特币则是回落至35000美元。本周的整体走势是宽幅调整,下跌力量有限和拉盘力量也没有优势,热点在小币种。

部分播报数据由Greeks.live提供。

【综合成交数据】

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 96%

30d 87%

90d 68%

1Y 82%

【期权成交量】

期权成交量7.24亿美元,成交量维持近期平均水平,目前持仓量为76亿美元,持仓量小幅下降。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 129.4%, 3m 125.5%, 6m 112.4%

1/16 :1m 137.8%, 3m 124.5%, 6m 115.1%

比特币的IV难得稳定,特别是超短期下降明显。

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,宽幅震荡使得卖Call占据了大部分成交。

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓9.4万币,3月期限约为3.98万币,一月底持仓明显集中,其他期限持仓量变化不大。

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

ETH期权】

ETH历史波动率

10d 126%

30d 126%

90d 95%

1Y 108%

以太坊今日期权成交量0.66亿美元,持仓量15亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 168%,3m 162%,6m 151%

1/16 :1m 171%,3m 154%,6m 142%

以太坊走势强于比特币,目前在1200美元横住,IV有所上升。

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权成交量明显比较大,买方对中短期限出手,卖方对超短期出手比较凶猛。

【Deribit期权市场播报】0117:市场分化

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是3万ETH,1月底为25.7万ETH。

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