【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

Deribit德瑞的交易课 閱讀 12567 2021-1-4 22:17
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【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【每日简评】

今天上午延续史诗级大暴涨,下午就来了次史诗级大回调。比特币当日波动6000美元,以太坊波动280美元。现在一天的波动价格超过几个月前的币价,惊人的波动。

播报数据由Greeks.live提供。

【每日数据】

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 76%

30d 69%

90d 62%

1Y 81%

【期权成交量】

期权成交量11亿美元,史诗级的成交量带来持仓量大幅上涨,目前为66亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 107.4%, 3m 101.5%, 6m 92.4%

1/3 :1m 99.4%, 3m 95.5%, 6m 89.9%

今天是一次史诗级大波动,比特币当日波动超过6000美元,各期限IV起飞,100%的IV为312以来的首次。

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【Option Flows】

从Option Flows数据看,看跌期权成为了今天的明星,这种史诗级波动对于超额买虚值Put的交易员,是一种奖励。

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓7.56万币,当周约为3.03万币,各期限增仓上涨。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 131%

30d 106%

90d 87%

1Y 107%

以太坊今日期权成交量2.13亿美元,持仓量11亿美元,持仓量首次突破10亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 118%,3m 112%,6m 103%

1/3 :1m 142%,3m 126%,6m 110%

以太坊IV超短期超过150%,超短期在强势上涨趋势已经完全失真的,今天以太坊是反向312行情。

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【Option Flows】

从Option Flows数据看,因为上午强势突破1100美元,导致看涨期权大量成交。

【Deribit期权市场播报】0104:波动惊人

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是27.6万ETH,1月底为18.2万ETH,以太坊短期增仓较多,波动继续突破天际。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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