【Deribit期权市场播报】1210:IV下行
【每日简评】
比特币价格短期下跌趋势有所缓解,价格反弹至18500美元下方,以太坊市场情况类似。短期RV明显下降,相应的短期IV也明显下行,中远期RV变化不大,中远期IV小幅下跌。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 53%
30d 65%
90d 52%
1Y 79%
【期权成交量】
期权成交量3.69亿美元,持仓量稳定,目前为39亿美元。期权成交量在进入12月以来,明显低于11月,市场相对平静。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 62.8%, 3m 67.5%, 6m 74.4%
12/9 :1m 68.1%, 3m 71.2%, 6m 75.5%
短期IV明显下降,近两日的下跌趋势终止,整个市场的风险偏好恢复。中远期IV小幅下降,在短期RV下降,中远期RV持平的市场上,这种现象比较正常。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,各方向力量比较回均衡。
【期权持仓分布】
年底名义持仓6.98万币,一月底名义持仓4.58万币,一月初期限上线。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 82%
30d 90%
90d 74%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量7.38亿美元,成交量0.55亿美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 73%,3m 80%,6m 85%
12/9 :1m 75%,3m 84%,6m 86%
以太坊的短期IV低于中远期,差价近期维持在这个水平,各期限IV都有小幅下跌。
【Option Flows】
今天买入和卖出看跌都占据了超过30% 的成交,目前看跌期权的大量成交和昨日的下跌有一定关系,但是并不算是很常规的现象。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓59万ETH,3月到期大约是22.7万ETH。年底期限的持仓量正在缓慢下降,超短期和中远期小幅增长。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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