【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

Deribit德瑞的交易课 閱讀 11137 2020-12-5 23:33
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【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

【每日简评】

判断期权成交比例Ratio是一个经常被误解的参数。单独看名义价值经常会因为某些极度虚值大额订单造成数据失真,比如36000Call大量成交那一天;同样只看权利金金额,又会因为实值期权大量成交造成数据失真。今天权利金角度看,买进看跌占据了70%的成交,但是实际上,今天的买进看跌只是略多一些而已。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 87%

30d 66%

90d 54%

1Y 79%

【期权成交量】

期权成交量3.56亿美元,持仓量小幅下降,目前为36亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 70.1%, 3m 74.2%, 6m 75.5%

12/4 :1m 73.8%, 3m 76.5%, 6m 77.4%

【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

市场继续僵持,各期限IV继续回落。前阶段全面认为20000美元不是问题的交易员似乎也有一些动摇,卖方是近期的赢家,期权不应该计较短期的得失。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天成交了大量的实值看跌期权,方向为买入,但是合约张数看,目前市场比较僵持,并没有这么吓人。

【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

【期权持仓分布】

本周合约交割量3.27万币,是一个大规模周度交割,年底名义持仓6.76万币,一月底名义持仓4.39万币,周末增长不大。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 107%

30d 92%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量6.91亿美元,成交量0.41亿美元,以太坊持仓量明显下降。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 83%,3m 88%,6m 85%

12/4 :1m 83%,3m 90%,6m 86%

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【Deribit期权市场播报】1205:买进看跌

以太坊的价格全天在600美元下方,进入周末,IV继续下降。

【Option Flows】

四个方向交易量相差不大,目前市场比较僵持,以太坊买进看跌的力量比较弱,看涨期权成交略活跃一些。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓59.1万ETH,当周期权交割15.5万ETH。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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