【Deribit期权市场播报】1204:卖家大胜
【每日简评】
比特币和以太坊的价格维持目前水平已有数日,行情波动很大,同时因为关键点位的争夺叠加灰度会议,期间多次出现超高IV。但是随着这些事件逐渐过去,IV出现多次跳水,无论是看Delta还是Vega都是卖方大胜,即使是从Gamma角度出发,卖方也不亏。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 85%
30d 71%
90d 54%
1Y 79%
【期权成交量】
期权成交量3.77亿美元,持仓量平稳,目前为42亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 73.8%, 3m 76.5%, 6m 77.4%
12/3 :1m 70.9%, 3m 76.2%, 6m 76.5%
随着市场逐渐平静,各期限IV都有所回落。即将进入周末,按照近期的行情规律,IV只会进一步下降,卖方是近期的赢家。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,目前市场比较僵持,卖方逐渐加仓压制IV进一步下降,目前市场的买方未能占到太多便宜,但是如果看多后市,买进看涨还是比较划算的。
【期权持仓分布】
今天合约交割量3.27万币,是一个大规模周度交割,年底名义持仓6.71万币,一月底名义持仓4.35万币,增长最为强劲。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 101%
30d 88%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量8.26亿美元,成交量0.39亿美元,以太坊持仓量平稳。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 83%,3m 90%,6m 86%
12/3 :1m 86%,3m 92%,6m 88%
以太坊的价格维持600美元附近,即将进入周末,如昨天所分析,中短期IV大幅下降。以太坊中期的IV仍然有些被高估了,随着今天的交割,目前的期限结构不会维持太久。
【Option Flows】
四个方向交易量相差不大,目前市场比较僵持,当周相对划算。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓59万ETH,当周期权交割15.5万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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