【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

Deribit德瑞的交易课 閱讀 1198 2020-11-26 22:22
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【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

期权市场播报

2020年11月26日

比特币从11000美元启动本轮现货牛市以来,首次遇到深度回调,日跌幅接近10%。在之前的播报中,提到期货溢价和IV溢价较高,经常伴随着回调,卖Call会比较划算。目前看来,市场牛市情绪刚刚发酵,现在的下跌并不可怕。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 71%

30d 63%

90d 54%

1Y 79%

【期权成交量】

期权成交量5.79亿美元,持仓量平稳,目前为40亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 72.9%, 3m 73.2%, 6m 74.5%

11/25:1m 79.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%

前期高点:1m 80%, 3m 79%, 6m 79%

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

比特币下跌带来IV下降,短期RV虽然增长但是长期看来,方向性行情暂缓。IV从80%附近下跌至73%附近。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,各方力量比较接近。

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

【期权持仓分布】

明天是月度合约交割日,持仓量7.1万币,年底名义持仓5.56万币。

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

ETH期权】

ETH历史波动率

10d 95%

30d 76%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量7.91亿美元,成交量0.83亿美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 88%,3m 88%,6m 82%

11/25 :1m 98%,3m 91%,6m 86%

【Deribit期权市场播报】1126—深度回调

以太坊的价格回到520美元附近,争夺激烈,IV并明显下降至90%以下,100%+的盛况不在,但市场被搅动才有更多期权的机会。

【Option Flows】

今天卖出看涨期权成交量占比较大,62602张交易占比33%。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓55.3万ETH,当月期权持仓23.5万ETH。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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