【Deribit期权市场播报】1118:短暂回调
期权市场播报
2020年11月18日
今天的市场波动很大,上午上涨超过700美元,中午出现超过1000美元的回调,下午又拉升了500余美元。一个小时1000美元的短暂回调,带动短期IV快速上升,曲面终于迎来了整体的上升,持仓突破3.4亿美元。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 66%
30d 63%
90d 51%
1Y 78%
【期权成交量】
期权成交量7亿美元,持仓量平稳,目前为34亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 67.8%, 3m 69.5%, 6m 70.4%
11/17:1m 54.9%, 3m 61.2%, 6m 64.5%
前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%
比特币突破18000美元,再创新高,今天的市场波动很大,上午上涨超过700美元,中午出现超过1000美元的回调,下午又拉升了500余美元。一个小时1000美元的短暂回调,带动短期IV快速上升,曲面终于迎来了整体的上升。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,几种力量比较接近,成交量非常大,持平纪录的7亿美元。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量6.2万币,年底名义持仓5.08万币,目前的平值持仓在历史低位,短期增仓明显。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 64%
30d 66%
90d 80%
1Y 102%
以太坊今日期权持仓量5.85亿美元,成交量5700万美元,以太坊持仓量稳定增长。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 70%,3m 70%,6m 68%
11/17 :1m 63%,3m 67%,6m 68%
以太坊的期限结构再次突变,以太坊超短期IV虽然拉升但是远不及比特币涨幅。另外值得注意的是Skew正在继续偏移,目前持有现货卖call或者做牛市价差可能会是一个很好的方式。
【Option Flows】
卖出看跌期权昨天透支了交易力量,今天交易量较小,其他几个方向接近,和昨天情势逆转。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓55.11万ETH,当月期权持仓22.14万ETH,以太坊短期增仓也相对较多,但是从以往的经验来看,增仓其实是比较弱的,交易集中在比特币。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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