【Deribit期权市场播报】1116:灰度营业
期权市场播报
2020年11月16日
又到了工作日,灰度即将开始营业,现货买盘目前控制了定价权,目前期货并没有太多升水溢价。现货牛市堆积起来的行情,一般不会和期货一样出现太多打针行情。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 77%
30d 58%
90d 50%
1Y 78%
【期权成交量】
期权成交量1.15亿美元,持仓量平稳,稳定在27亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 53.8%, 3m 59.5%, 6m 62.4%
11/15:1m 55.9%, 3m 60.2%, 6m 63.5%
前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%
比特币维持16000美元以上,各期限期权IV基本维持周五水平,等待今天灰度上班。今天如果现货行情没有继续突破的话,市场将会重新审视目前的牛市。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,几种力量比较接近,成交量比较平淡。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量5.41万币,年底名义持仓4.73万币,目前的虚值持仓在历史上属于比例较低的,本轮牛市的持续时间已经很长了。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 80%
30d 65%
90d 80%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量5.23亿美元,成交量2400万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 61%,3m 67%,6m 65%
11/15 :1m 65%,3m 69%,6m 69%
以太坊的期限结构两头又开始下降,以太坊短期IV快速下降,毕竟灰度对以太坊的购买力度是明显不及比特币的。
【Option Flows】
卖出看涨期权今天是绝对强势的一方,11953币占比47%,看跌期权总占比仅25%。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓54.3万ETH,当月期权持仓20.37万ETH,以太坊大量年底实值看涨,囤积在存库里不易平仓,下个月这些仓位将对市场产生明显的影响。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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