【Deribit期权市场播报】1113:3.0Billion

Deribit德瑞的交易课 閱讀 6791 2020-11-13 19:18
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【Deribit期权市场播报】1113:3.0Billion

【Deribit期权市场播报】1113:3.0Billion

期权市场播报

比特币期权持仓量在不到一个月的时间翻了一倍,达到历史性的30亿美元。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 79%

30d 58%

90d 50%

1Y 79%

【期权成交量】

期权成交量4.57亿美元,持仓量平稳上涨,达到历史性的30亿美元。

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【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 56.8%, 3m 60.5%, 6m 63.4%

11/12:1m 53.4%, 3m 58.6%, 6m 63.1%

前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1113:3.0Billion

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比特币突破16000美元关键位置,中长期期权IV小幅上涨,短期IV有所上升,但目前月底的IV并不高,配合着较高的Skew水平,很值得做一下牛市价差。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,几种力量比较接近,成交量都比较大。

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量5.02万币,年底名义持仓4.68万币。今天交割名义持仓3.59万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 63%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.51亿美元,成交量3700万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 63%,3m 68%,6m 68%

11/12 :1m 65%,3m 67%,6m 67%

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以太坊的期限结构变化幅度很大,以太坊价格变化不大,总的来讲IV还是比较稳定的。

【Option Flows】

牛市的日子买进看涨期权总是强势的一方,比特币突破16000美元带动着整个市场的热情,灰度对现货的买盘也给了上涨信心。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓52.57万ETH,当月期权持仓19万ETH,以太坊当周交割15.9万币。

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