【Deribit期权市场播报】1110:宽幅震荡
期权市场播报
比特币近几日日均震荡超过1000美元,RV维持在75%以上,RV的上升并没有带来IV的大幅上升。今年类似的宽幅震荡行情往往以横盘箱体整理作为结局。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 75%
30d 56%
90d 50%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量26亿美元,期权成交量4.21亿美元。近几日日均震荡超过1000美元,RV维持在75%以上。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 54.4%, 3m 68.2%, 6m 62.6%
11/9:1m 55.0%, 3m 60.3%, 6m 63.4%
前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%
价格宽幅震荡带动RV持续上升,但没有带动IV上升,主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。比特币多次冲击新高,这也造成看涨期权价格比较活跃。
【Skew】
从期权偏度skew有所回落,但是仍然维持较高水平,中长期接近20%,短期回落至8.9%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖出今天占据主力,在行情不大的日子,买方不会主动出击,而卖方力量相对稳定。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.36万币,年底名义持仓4.48万币。当月期权与年底期限(次月)持仓量已经接近持平。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 80%
30d 63%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量5.16亿美元,成交量4700万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 65%,3m 67%,6m 67%
11/9 :1m 67%,3m 68%,6m 67%
以太坊的期限结构变化幅度很大,IV并没有伴随着RV升高而上涨。以太坊现在在前高附近,能否接棒比特币上涨现在并不明朗,如果突破会把IV买起来。
【Option Flows】
今天以太坊看涨期权交易更加活跃。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓54万ETH,当月期权持仓17.5万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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