【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

Deribit德瑞的交易课 閱讀 27930 2020-11-3 22:38
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【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

2020年11月3日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

比特币近几日大部分处于打针行情,在14000美元下方震荡,跌下去又收起来。以收盘价计算RV下降,但是对于交易者而言,对冲RV很高,卖方很难赚钱,但是IV起来卖方也可以继续加仓摊平成本。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 36%

30d 39%

90d 45%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量21亿美元,期权成交量1.95亿美元。对于交易者而言,对冲RV很高,卖方很难赚钱,但是IV起来卖方也可以继续加仓摊平成本。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 59%, 3m 61%, 6m 64%

11/2:1m 58.7%, 3m 61.4%, 6m 63.5%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

期权各期限IV反弹继续持续,但力度减弱,各期限IV越来越接近,想要做回归的可以使用日历价差。

【Skew】

从期权偏度skew看,短期轻微恢复,中长期目前还没有回归的迹象。

【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

【Option Flows】

从Option Flows数据看,看跌期权的交易很活跃,最近打针行情比较多,Put相对便宜,追跌用期权的越来越多。

【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

【期权持仓分布】

月度合约持仓量3.74万币,年底名义持仓4.19万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 45%

30d 50%

90d 79%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.14亿美元,成交量4000万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 63%,3m 64%,6m 66%

11/2:1m 59%,3m 63%,6m 67%

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以太坊各期限IV相对稳定,短期小幅上升。

【Deribit期权市场播报】1103:RV高企

【Option Flows】

与比特币相反,今天以太坊虽然也是打针行情,但看涨期权成交活跃,call sells更是卖出了13530张,近期来讲量很大了。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓51.91万ETH,当月期权持仓14.98万ETH。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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