【Deribit期权市场播报】1103:RV高企
2020年11月3日
期权市场播报
附言:
比特币近几日大部分处于打针行情,在14000美元下方震荡,跌下去又收起来。以收盘价计算RV下降,但是对于交易者而言,对冲RV很高,卖方很难赚钱,但是IV起来卖方也可以继续加仓摊平成本。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 36%
30d 39%
90d 45%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量21亿美元,期权成交量1.95亿美元。对于交易者而言,对冲RV很高,卖方很难赚钱,但是IV起来卖方也可以继续加仓摊平成本。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 59%, 3m 61%, 6m 64%
11/2:1m 58.7%, 3m 61.4%, 6m 63.5%
近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期权各期限IV反弹继续持续,但力度减弱,各期限IV越来越接近,想要做回归的可以使用日历价差。
【Skew】
从期权偏度skew看,短期轻微恢复,中长期目前还没有回归的迹象。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,看跌期权的交易很活跃,最近打针行情比较多,Put相对便宜,追跌用期权的越来越多。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量3.74万币,年底名义持仓4.19万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 45%
30d 50%
90d 79%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.14亿美元,成交量4000万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 63%,3m 64%,6m 66%
11/2:1m 59%,3m 63%,6m 67%
以太坊各期限IV相对稳定,短期小幅上升。
【Option Flows】
与比特币相反,今天以太坊虽然也是打针行情,但看涨期权成交活跃,call sells更是卖出了13530张,近期来讲量很大了。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓51.91万ETH,当月期权持仓14.98万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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