【Deribit期权市场播报】1102:IV概览
2020年11月2日
期权市场播报
附言:
比特币再次进入横盘,在14000美元下方震荡,期货、期权和现货的成交都比较平静,整个市场进入了整理期。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 36%
30d 38%
90d 45%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量20亿美元,期权成交量1.03亿美元。新月份持仓尚不及年底持仓,目前市场处于整理阶段,消化前期的上涨。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 58.7%, 3m 61.4%, 6m 63.5%
11/1:1m 57%, 3m 58%, 6m 63%
近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期权各期限IV反弹力度减弱,各期限IV很接近,不足10%。
【Skew】
从期权偏度skew看,目前还没有回归的迹象。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,看涨期权的交易很活跃,看跌期权虽然便宜,但是买家还是不多。
【期权持仓分布】
新月度合约持仓量3.69万币,年底名义持仓4.15万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 53%
30d 50%
90d 79%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.15亿美元,成交量1100万美元,以太坊持仓量小幅上升。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 59%,3m 63%,6m 67%
11/1:1m 58%,3m 64%,6m 67%
以太坊各期限IV相对稳定。
【Option Flows】
今天几种成交力量接近平均数,成交不算特别活跃。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓51.33万ETH,当月期权持仓14.7万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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