【Deribit期权市场播报】1026:重心上移
2020年10月26日
期权市场播报
附言:
比特币近几日实体K线重心不断上移,但是现货期货的成交量都在下降,同时IV也在不断下降。现在进行备兑已经不是很划算,目前虚值看涨价格偏高,持有现货可以考虑一下领口策略。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 50%
30d 34%
90d 51%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量17亿美元,期权成交量0.96亿美元。持仓维持高位,月底交割即将到来,持仓量本月有希望冲击新高。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 49%, 3m 59%, 6m 64%
10/25:1m 52%, 3m 61%, 6m 65%
近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期权各期限IV平稳下降。目前价格不断冲击新高未果,比特币各期限IV已经接近行情来临之前。
【Skew】
期权中远期的偏度skew维持偏移13%附近,短期恢复到6.7%,短期Call降价明显。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,Call的成交下降明显,Put的成交开始反弹。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓6.1万币,年底名义持仓3.98万币,交易集中在当月期权,其他期限成交较少。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 60%
30d 45%
90d 83%
1Y 102%
以太坊今日期权持仓量4.31亿美元,成交量1700万美元。以太坊期限结构变化也更多,但是波动不及比特币。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 57%,3m 65%,6m 67%
10/25:1m 60%,3m 67%,6m 68%
以太坊各期限IV明显回调明显。价格虽然没有明显下跌,但IV已经逼近历史低位,以太坊现在的IV想要维持现状,价格就必须要拉升。
【Option Flows】
今天Put Buys占比很大,成交9446ETH,占总成交量的29%。Call Sells成交11585ETH,占总成交量的36%。卖出虚值看涨同时买入浅虚值看跌,Good Idea。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓49.63万ETH,当月期权持仓18.97万ETH,以太坊的结构和比特币完全不一样,年底集中度很高,所以以太坊的IV才会下跌的这么明显,大部分人是结构性持仓。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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