【Deribit期权市场播报】1024:IV回落
2020年10月24日
期权市场播报
附言:
今天是1024程序员节,祝程序员节日快乐。
随着上涨节奏的有所减缓,IV回落至前期平均水平附近,略高于行情到来前。IV下降的如此之快,买入成本相对来说已经很低了。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 49%
30d 39%
90d 51%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量17亿美元,期权成交量2.12亿美元。持仓量在历史新高1.9亿美元后,经过一个周五的交割回落至1.7亿。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 51%, 3m 60%, 6m 65%
10/23:1m 54%, 3m 63%, 6m 66%
近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期权各期限IV回落,现在卖出力量减弱,买入方也没有发力。目前价格重回13000美元,一般而言比特币如果再次拉升突破,IV会大幅起飞。
【Skew】
期权的偏度skew偏移到13%附近,各期限相对接近,短期Call已经处于比较贵的区间,对比下来中远期反而没有这么贵。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,Call Buys成交1295张,Call Sells 成交1231张,Call Blocked 成交80张,共占比60%。交割日过后,市场有所平静。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓6.02万币,年底名义持仓3.94万币,当周期权交割了名义价值2.43万币,非常巨量的周交割。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 60%
30d 60%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.32亿美元,成交量3200万美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 62%,3m 68%,6m 68%
10/23:1m 63%,3m 68%,6m 69%
以太坊各期限IV继续回调。各个期限均回到平均水平,看跌期权比较便宜。
【Option Flows】
今天四种力量比较接近,卖出方力量有所减弱。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓49.53万ETH,当月期权持仓18.77万ETH,当周交割名义价值10.02万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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