【Deribit期权市场播报】1022:持仓新高
2020年10月22日
期权市场播报
附言:
比特币价格一举突破12000美元,创造了年内新高。价格暴涨带来了IV上升,成交量暴增和持仓量新高。比特币持仓量Open Interest(OI)达1.8亿美元,再创新高。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 49%
30d 42%
90d 51%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量18亿美元,期权成交量4.59亿美元。成交量接近727创造年内第二高,持仓量创造历史新高。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 55%, 3m 63%, 6m 67%
10/21:1m 49%, 3m 55%, 6m 60%
期权各期限IV日内上升10%以上,随后有所回落,目前处于近期高点。一般而言比特币初次拉升难以大幅影响IV,当再次拉升来临时,IV才会起飞。
【Skew】
期权的偏度skew十分稳定,Call已经处于比较贵的区间,没有继续向上。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,昨日晚间大量的Call Buys成交透支了今天的成交,Call Sells 成交4391张占比38%,昨晚Call Buys成交量近2亿美元,但未计入今天的成交。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓5.49万币,年底名义持仓3.9万币,当周期权名义价值2.29万币,短期虚值看涨期权暴赚一笔。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 53%
30d 64%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.24亿美元,成交量5200万美元。比特币是现在的主角,但是以往在比特币暴涨进入休息之后,以太坊就会接棒上涨。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 67%,3m 71%,6m 72%
10/21:1m 56%,3m 64%,6m 68%
以太坊短期IV上涨幅度与比特币接近,但是回调幅度不大。各个期限现在处于相对不高的位置,以太的价格尚未突破。以太坊需要一些技术概念的加持,比如defi概念。
【Option Flows】
今天Call Buys占比很大,成交14557ETH,占总成交量的31%。Call Sells成交14046ETH,占总成交量的30%。Call昨日成交量很高,接下来交易可能持续集中在看涨期权。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓48.67万ETH,当月期权持仓17.52万ETH,当周交割名义价值9.9万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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