【Deribit期权市场播报】1020:Call Buys
2020年10月20日
期权市场播报
附言:
昨晚出现了小幅的拉盘,目前比特币价格回到了成交密集区的上方。而其他币种涨幅不及比特币,这很可能意味着,是比特币场外有明显买入,比如灰度控制的比特币基金。拉盘带来的一定是看涨期权的买入,今天Call成交量明显上升。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 26%
30d 34%
90d 49%
1Y 80%
【期权成交量】
期权持仓量16亿美元,期权成交量1.42亿美元。成交量明显回升,目前低波动维持着低成交,波动来时成交量就会明显上升。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 49%, 3m 55%, 6m 60%
10/19:1m 46%, 3m 55%, 6m 60%
期权短期IV小幅上升,中远期平值期权的IV维持低位。上涨带来的成交量集中在当月和当周,所以只有短期IV受影响明显。
【Skew】
币价波动并未造成结构性影响,期权的偏度skew十分稳定。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,Call 成交2200张占比60%,昨晚Call Buys成交量很大,但未计入今天的成交。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓5.29万币,年底名义持仓3.83万币,当周期权名义价值2.01万币,短期虚值看涨期权很受欢迎。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 43%
30d 61%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量3.78亿美元,成交量1200万美元,成交量有所反弹。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 56%,3m 64%,6m 68%
10/19:1m 57%,3m 64%,6m 68%
以太坊短期IV几乎与前日持平,这说明此次上涨幅度不及比特币,更还没有达到突破或其他重要点位。以太坊的各期限IV变化同步,中远期这个值比较稳定,短期目前是偏低的。
【Option Flows】
今天Call Buys占比很大,成交7594ETH,占总成交量的41%。Call Sells成交6025ETH,占总成交量的32%。Call成交量显著高于前几日,相信在未来ETH的期权发展可以比拟BTC。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓49.16万ETH,当月期权持仓17万ETH,当周交割名义价值8.51万ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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