【Deribit期权市场播报】1015:Put Blocked
2020年10月15日
期权市场播报
附言:
主流币今天波动不大,IV也一直处在低位,近几日卖出力量比较主动。今天大宗交易占了总交易量很大的比重,比特币Put Blocked占比17%,以太坊更是有一宗价值1000ETH的Put Blocked。这些大宗交易的报价十分贴近Mark Price,大宗交易为流动性的改善提供了非常大的帮助。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 28%
30d 35%
90d 49%
1Y 80%
【期权成交量】
期权持仓量16亿美元,期权成交量1.06亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 49%, 3m 59%, 6m 63%
10/14:1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
期权IV小幅下降,总体稳定。
【Skew】
币价波动不大,比特币期权的偏度skew稳定。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,看跌期权Put成交稍多一些。主要是因为两笔大宗交易Put Blocked,一笔为BTC-23OCT20-10000-P,名义价值100BTC,成交IV 59.5% ;一笔为BTC-30OCT20-10000-P,名义价值200BTC,成交IV 50.4%。这两笔的短期看跌的IV几乎就是标记价成交的,大宗交易在下注短期波动中,应用越来越多。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓4.57万币,年底名义持仓3.73万币,超短期当周期权持仓持续上升,名义持仓2.35万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 46%
30d 66%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量3.85亿美元,成交量980万美元,本周持仓量在缓慢下降。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 63%,3m 70%,6m 71%
10/14:1m 65%,3m 71%,6m 73%
以太坊币价波动很小,12日IV小幅上升后,一直处于缓慢下降的趋势。
【Option Flows】
今天Call卖出量占比很大,Call Sells成交3216ETH,占总成交量的47%。Put Sells成交2369ETH,占总成交量的34%,主动卖方总占比81%。与其说卖方强势,倒不如说是买方近期比较谨慎。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓48.33万ETH,当月期权持仓154.6ETH,当周名义价值95.1ETH。
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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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