【Deribit期权市场播报】0830：行情简报

2020年8月30日

期权市场播报

附言：

比特币回到11600美元，最经一周价格整体变化不大。现在市场热点在DeFi，主流币的行情不大。比特币和以太坊几乎所有的数据都维持了昨日的水平，没有行情的情况下，短期IV已经被压得很低。

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 35%

30d 46%

90d 47%

1Y 80%

期权持仓量12亿美元，期权成交量0.3亿美元，比特币在11500美元横盘。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 53%, 3m 66%, 6m 71%

8/29：1m 53%, 3m 66%, 6m 71%

IV没有变化，几乎是一条直线。短期和中远期的隐含波动率依旧拉得很大。

偏度：

今日：1m +1.9%, 3m +7.3%, 6m +15.8%

8/29：1m +1.6%, 3m +7.6%, 6m +13.5%

skew也是一条直线，目前没有行情的情况下，skew几乎不会动。

BTC Option Flows数据同昨天一样，交易量比较小，参考意义不大，大宗交易几乎没有。

持仓分布如图所示。新月度名义持仓5.76万币，年底名义持仓2.45万币。