虚拟货币自动化交易之路

（一）

漫长暑假无事，借助botvs平台，在自动交易上下了一点功夫，也算完成了自己的策略，取得了一些收益，但回校后就遇到了瓶颈。最近我准备这个过程总结一下。

缘由：

1.总听到机器人交易，感觉很厉害。

2.程序可以实现无人值守，在虚拟货币这个变数很多的市场能反应更快。

3.自己操作损失严重啊。

4.在盯盘的时候发现一些套利的空间。

5.我也想趁机学一下编程。

6.暑假时间相当长。

于是我的虚拟货币自动化交易之路便开始了，这条路比自己想想的简单，也更困难。

（二）

初始的准备：

我开始把这个过程相当复杂了（其实本来就很复杂），借助于技术大牛Zero的平台，一切变得简单了。开始我准备了一下内容：

1.学习了公开课机器学习（还没学完）。

2.下载了Python学习的视频（其实没看）。

3.了解了botvs使用js编写策略后，看完了全套智能社的JS基础视频，很有用，回顾了编程的知识。但JS是网页开发用的，很多讲的也没用。

4.开始研读平台上共享的策略，如醍醐灌顶，收获很大。

5.了解了基本的自动化交易策略。

上面其实并没有多少内容，很快我便开始了自己编写策略的尝试。

（三）

botvs平台简介

本来想自己写一段，但zero发了了相关的帖子，索性拿来用。

本人开发的一个量化交易机器人创建平台,这类平台在国外一般都是收费的，但本平台完全免费。。for ever。

环境: 支持Windows, Mac, Linux, ARM平台的单片机如(RaspberryPI, CubieBoard)。

平台: 国内支持火币, BitVC, OKCoin, BTCChina, 貔貅, 中国比特币, 比特币交易网, BTC100. 国外支持BTC-E, Bitstamp, Bitfinex三大平台。

特点: 简单, 实时, 分布式, 可视化, 高度定制, 灵活, 可在线回测, 有文档 ...

共享: 每个人都可以共享策略或者复制别人共享的策略，这个不多说了，上面有已经公开的几十个策略，有高频做市的，有做趋势的，如果你是程序员，可以自己写策略，提供完美的在线回测机制趋势交易的海龟交易系统， 均线， MACD之类的， 高频的网格，做市，应有尽有下大单的冰山下单，买入卖入，可以在十个平台通用.

提供完备的API函数, 可以一分钟内就上手写策略, 希望技术宅们喜欢。

网址: www.botvs.com

后话: 你要是土豪或者感觉我的劳动让你受益了. 可以赞助BTC:1H5VD3howBTN4b81GJWDf5yzTpbyhCz8zF 

（四）

Botvs平台API简介：

平台的API文档已经有全面的介绍，本文主要写一点自己的理解。

交易所常量，exchange，默认的主交易所，如果添加了多个交易所exchange也等同于exchanges[0]。

record的数据结构即是K线，通过GetRecords()返回，周期在添加策略时选定。默认的长度为60（？），records.length-1为最近的一根K线。Trade也类似。

Depth市场深度，由GetDepth（）函数返回。Asks为卖单数组，Asks【0】为卖一单。Bids为买单数组，Bids[0]为买一单。其中Asks和原来的版本不同。这个曾经给我带来了极大的困惑，使我的结果在另一台电脑上运行处的结果不同。

另外，当调用交易所函数时，一定要做好重试，否则由于网络错误会直接导致程序中断。常见的重试方法：

function GetOrders() {

var orders = null;

while (!(orders = exchange.GetOrders())) {

Sleep(1000);

}

return orders;

}

这样相当于重新写了GetOrders()方法，相当于exchange.GetOrders()。即使一次网络失败，还会循环重试直至成功。

多个交易所时如：

function GetTicker(e) {

if (typeof(e) == 'undefined') {

e = exchange;

}

var ticker;

while (!(ticker = e.GetTicker())) {

Sleep(1000);

}

return ticker;

}

参数e即为所需交易所。

就算你做好了重试，但会发生API网络连接错误，尤其是交易高峰期，常常会卡的几分钟API无法使用。没有任何办法。火币，OKcoin均会出现网络连接错误，貌似火币更甚，最近才有所改善。

本来想写多一点，但想想没必要，只要认真研究Zero大神编写的模板，会很快掌握编写的技巧，大神的程序没有一点多余，搞清楚每一行的意义对我的启发很大。关键还是采取什么策略。

Ps:上面两个代码例子来自Zero。

（五）

起步时的顺风顺水。

在漫长暑假的间隙，每天看看js教学视频，注释代码，构思自己的策略，很快我就把自己的初步策略写了出来，再改了无数低级Bug之后，策略终于可以运行了，看着火币的委单按自己的想法买入卖出，感觉无比奇妙。

更奇妙的是，这个短线策略的盈利能力令人惊讶。我的初始资金只有200块（为什么是这个数，以后再表），只能买七八个莱特币，在接下来的20天里，加上火币现货杠杆，净资金按下图增长：

结果相当不错，资金回撤很小，日均收益超过我预定的日5%(现在想想，目标太夸张了）。我每天看着净资产不断上升，非常爽快，按照这样的收益复利增长下去，难道过不了多久，我就要升职加薪，当上......走向人生巅峰了吗？

回过头来理性的看待这个增长期，出策略本身有效外，还有以下原因：

1、火币现货杠杆放大了收益。

2、莱特触底反弹，想亏损都难。

3、行情波动较大，适合我的策略。

4、等等.....

（六）

误入歧途

策略前20天的运行顺风顺水，我也不断看盘，总结结果，在一个Excel表格里记下每天净资金，最低值，当天盘面的基本信息。并且为了让策略更迅速的进场和离场，在此期间又加了两个参数。然而，恶果逐渐出现，每天早上醒来看看收益开始出现负数，并且接下来的十天内，基本没有一天盈利，而行情有没有出现暴跌。当时的我百思不得其解，常理说，经过这么多天的优化，结果应该更好才对啊，到底出了什么问题？

假期将要结束，网络也时断时续，我就更没心情研究了。9月8号回到学校，问题仍然没有解决，接下来的时间，不论涨跌，亏损依旧。直到净资产接近450。每天的记录也不做了。

这种情况直到十月份才开始逆转。

（七）

迷途知返

长时间的不盈利让我十分郁闷，一切安顿下来之后我开始反思，同时也在不断学习。我发现可能是我策略中限定条件加的过多的原因，一个好的策略不需要太多的参数，于是我又重新回到了最初策略的改进，删掉了一个反映短期内趋势的参数，然后又开始稳定的盈利，如此简单。

接下来的日子我更加专注，特别是十一假期。每天24小时开着电脑，12点睡觉，早上起来看看挣了多少，最多的一夜（凌晨到早上）增加了130块。日子过得很开心。但是笔记本天天开着也不是事，噪音越来越大，因而我又在淘宝花了700块买了个美国电子垃圾Motion C5，CPU是古董级，但好在功耗低，实际使用，没有声音，发热也不明显，已经连续开机十天左右，没有任何问题。

很快前期的亏损回来了，并且净资产以及折合莱特币个数都在稳定增加。

下图是总资金增长曲线（有1260多的借贷）：

下图是总资金折合莱特币的数量（统计的时间更短些）：

   其中最可心的还是10月14号莱特币的爆拉，策略竟然完全跟上了，因为我发现莱特币总是Okcoin领涨或领跌，因而根据Okcoin的价格加了一个火币限价条件，以现在的想法看，是没有必要的，但在这个特殊的行情下恰恰发挥了作用。

另外，币数的增加说明了策略跑过了大盘，当我最终决定离开莱特币时，已经可以操作120多了（有借贷），这和我一开始只能买8个莱特币时今非昔比。

（八）

峰回路转

最开始接触虚拟货币时，我关注的自然是比特币，后来我又喜欢上了莱特币，并且再也没有交易过比特币，直到几天前。交易莱特币自然是因为它的价格更低，波动也更大。但是莱特币的行情越来越看不懂，该涨不涨，该跌不跌，说是比特币的跟屁虫，但时不时的又来个爆拉证明自己，跟都跟不上。关键是莱特币被高度控盘，成交量萎缩的可怜，常常几分钟任何没有交易，这样不活跃的市场让人感觉不到希望，也不适合我的策略，资金增加的缓慢。再看看许久没注意的比特币，惊讶的发现交易如此活跃。立刻动了转战比特币的心思，说干就干，把策略的参数一改立即上阵，一次成功。

当时恰好在10月23号大跌之前的一段涨后缓跌的形势。结果十分好，资金的增长曲线平稳增加：

   经历过莱特币的平淡，此时回到比特币真可谓峰回路转。后悔没早转啊！看来还是应该开放思路。等这个策略饱和时，我再分点钱给莱特币。

（九）

趋势与策略 收益与风险 回撤与杠杆

从最初编写策略时，我总觉得短期行情是存在趋势的，当行情下跌时，应该谨慎入场或不入场，相反的，应该更积极的入场。为此，我的策略还专门做了调整。后来我了解了市场有效性假说，该假说认为，股票市场是个有效市场，股票价格在统计上不具有规律性，投资者无法根据历史价格预测其未来走势。根据此假说，如果虚拟货币交易市场是有效的话，我的策略恰恰犯了想要预测市场的错误。因而后来我把策略中反映趋势的部分删除了。

那么，比特币市场是否是有效的呢？我编写并共享了一个回测的策略，可以在www.botvs.com策略广场中找到。具体是：如果5根K线中，出现4个或5个下跌，那么下一根是否更趋向于下跌，该策略将统计出下跌的频率。我回测了从10月23号到28号的5分钟K线，共出现244次这种情况，其中125次下跌，所占比例为51.2%。下图是下跌频率变动情况。可以想象，当回测的周期足够长时，概率应为0.5。

事实情况呢？我观察过很多次下跌时策略的情况，反映趋势的条件确实帮助了我减少了亏损。因为本质上来讲，这个条件减少了我的入场，它会降低我交易的风险，但同时也减少了我交易的收益。风险和收益如此相关，你不可能做到获得更高收益的同时降低风险。

10月23号，比特币出现了一次较长时间的下跌行情，整整跌了约10%，没有像样的反弹，这样的行情在现货市场做多只有鬼才能有正收益。前面说到，我的新策略获得了更高的收益同时也带来了更大的风险，在此次下跌中得到完美的验证啊。从收益曲线中可以看到，资金在不断减少，到最低点时亏损了136块。回撤为4%。这是前所未有的损失。但是在后半部分可以看到，收益迅速反弹，增加之快也是罕见，果然是高风险高收益啊。

在此轮下跌中，资金最大回撤不到5%，这意味着，如果不会出现更严重的下跌，我甚至可以开20倍杠杆以此来实现资金的最大利用，而我的杠杆一倍都不到，这实际上是一种浪费。基于此，我把火币中的一部分钱提了出来，剩余的钱开了现货两倍多的杠杆，并把这部分钱转到Okcoin上。到了Ok才发现它的借贷还没有重开，只有不加杠杆交易了，坑爹。

（十）

最后的总结

之所以在今天把这个系列终结了，是因为这是个很特殊的日子：我在火币和OKcoin的净资产加在一起超过了3000块（其中的1000块是最近5天挣得），这是我在比特币和莱特币投入的所有钱，今天终于实现了总体的盈利。

最初知道比特币是央视报道大跌到50美元时（？），然后很长时间就没注意，但不知道什么时候又关注上了，默默观察了很久，最终在火币上冲了1000块，在14年3月4日进行了第一笔交易，看看当时的价格真是不胜唏嘘，刚开始小心翼翼，赚点就走。期间陆续又冲了2000块，后来大家都很清楚，比特一直跌倒2200多，幸亏我在3900多时割了肉。

3月20号转战莱特币，当时恰逢火币上线莱特币不久，一度冲到128元，后来跌倒一百零几，我在那时入了场，想应该不会跌了吧。看看当时的价格再看现在，更让人感慨：怎么就跌了那么多？然后就简单了，一路买一路割肉，其中有一次反弹到八十多，差不多能把亏空补回来，但当时贪心没有抛掉。后来莱特币一路下跌几乎无反弹。

交易莱特币时，开始了借贷。在不断下跌时感觉翻本无望，索性就不动弹了，放假回家很长一段时间没有网，就更没心思去管，任由天命。最终不知道在那天还是爆仓了，用手机看看账户余额，仅剩200块，心情不忧不喜。只是感觉悬而未决的石头落了地。

虽然3000块几乎亏没了，但是心中不知哪来的底气，总觉得3000块还在。后来大娘家的网终于有人来修了，我把学校带回去的路由器安上，终于又回到网络的怀抱。我很早就动了自动化交易的念头，但苦于能力不够，一切都要从头学起。一天偶尔逛btc123导航网站时,发现btcrobot项目，但是看不太明白，旁边有个BotVs程序化交易，点进去看到网站的介绍，如同发现了宝藏，这不是就是我苦苦寻找的吗？门槛低，有范例，可通用。我立刻被这个网站完全吸引住了，一连几天都夜以继日的学习研究，并且不久就写出自己的代码。后面的故事就是虚拟货币自动化交易之路系列的开头了。再此十分感谢www.botvs.com这个网站，以及它的创立者Zeropool大神，给技术小白提供了一个如此好的平台。

从3000到200，再从200到3000，让我明白了一个道理：比特币的世界对于高手来说是游戏场，对于低手则是痛苦不堪的地狱。普通人如果想在这个市场上赚到钱，是在太难了，只有另辟蹊径，才有出路，自动化交易不失为一种好的选择。