【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

Deribit德瑞的交易课 阅读 32150 2020-12-28 21:42
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【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

【每日简评】

比特币昨日高点突破28000美元后进入回调, 同时以太坊接过了上涨的接力棒,盘中突破730美元。以太坊的暴涨带动市场IV有了整体的爬升,目前以太坊远离横盘区域,后市可期。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 61%

30d 68%

90d 56%

1Y 80%

【期权成交量】

期权成交量7.79亿美元,同时持仓量明显反弹,目前为46亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 80.8%, 3m 89.2%, 6m 85.9%

12/27 :1m 86.4%, 3m 90.5%, 6m 87.4%

比特币突破28000美元后迅速回落,今天波动减小,IV也随之下降。目前市场轮动到以太坊,比特币期权的卖方可以松一口气。

【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天卖出成交较多,比特币今天波动不大,卖方趁着IV偏高的时候主动鸭制一波。

【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓6.28万币,当周期限增仓明显,约为2.66万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 94%

30d 87%

90d 72%

1Y 104%

以太坊今日期权成交量1.09亿美元,持仓量6.85亿美元,以太坊远离横盘区域,后市可期。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 100%,3m 98%,6m 96%

12/27 :1m 94%,3m 97%,6m 91%

以太坊突破前高来到730美元上方,中短期限IV快速爬升,超短期维持100%以上。以太坊中远期IV也开始有所上升。以太坊行情目前最为强势,IV曲面看起来很平滑。

【Deribit期权市场播报】1228:IV爬升

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权成交十分活跃,目前以太坊暴涨造成看涨期权占据了80%的成交额,特别是ETH浅虚值看涨期权买入力量很强。

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【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是26.2万ETH,1月底为14.5万ETH,以太坊目前当周和季度的成交比较活跃。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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