【Deribit期权市场播报】1222:回调继续

Deribit德瑞的交易课 阅读 4873 2020-12-22 23:06
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【Deribit期权市场播报】1222:回调继续

【每日简评】

灰度公告了周期性的暂停买入,比特币今天继续回调,回调幅度大约10%,幅度已经可以成为深度调整。昨天比特币日期权创下了里程碑式的10611张成交,日期权成交首次突破万张,这表明超短期投机也开始大量进入期权领域。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1222:回调继续

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 68%

30d 72%

90d 56%

1Y 80%

【期权成交量】

期权成交量6.73亿美元,同时持仓量随着交割有所下降,目前为50亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 82.8%, 3m 88.5%, 6m 84.4%

12/21 :1m 80.1%, 3m 84.2%, 6m 80.5%

各期限期权IV均有明显的上升,这是由于短期价格下跌造成的。特别的,中等期限的期权,如3月期权,IV已经到达了较高水平,现在做一笔日历价差是十分划算的。考虑的远期目前也处于较高水平,期限选择可以是3月底和1月底。

【Deribit期权市场播报】1222:回调继续

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,购买看跌的交易力量比较强,其实在上涨过程中购买虚值看跌会比较便宜,目前追空成本会比较高。

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【期权持仓分布】

年底名义持仓8.53万币,一月底名义持仓5.39万币。年底到期持仓量变化最大,今年的圣诞节格外引人关注。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 67%

30d 88%

90d 74%

1Y 104%

以太坊今日期权成交量0.63亿美元,持仓量8.82亿美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 87%,3m 91%,6m 89%

12/21 :1m 90%,3m 92%,6m 90%

以太坊的期限结构和比特币在图形上相差不多,但实际上区别很大。以太坊以往的各期限IV相差不小,经常有10%的幅度,而现在围绕着90%附近,甚至差距都没有日内波动大。反套一个日历价差很划算,以太坊的各期限之间,不可能一直差距这么小。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,以太坊买进Put的热情就明显不高,反而是卖出Call的交易者很多。这和币价走势以及市场参与者的习惯不同有关。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓67万ETH,3月到期大约是25.4万ETH。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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