【Deribit期权市场播报】1208:短期下跌

Deribit德瑞的交易课 阅读 3334 2020-12-8 22:16
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【Deribit期权市场播报】1208:短期下跌

【每日简评】

近期市场行情存在这样一个现象,连续小幅缩量上涨,之后快速放量下跌。这种行情组合的结果就是围绕19000美元震荡,短期的下跌目前问题不大。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1208:短期下跌

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 67%

30d 63%

90d 54%

1Y 79%

【期权成交量】

期权成交量3.21亿美元,持仓量小幅上升,目前为38亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 67.8%, 3m 72.5%, 6m 79.4%

12/7 :1m 71.1%, 3m 73.2%, 6m 76.5%

短期IV小幅下降,远期IV反而小幅上升。长时间的横盘造成中短期平值IV下跌,而远期市场平值IV有时候会受到价格位置的影响。

【Deribit期权市场播报】1208:短期下跌

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,买进虚值看跌的力量仍然比较强,大宗也在大量的购买Put。

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【期权持仓分布】

年底名义持仓6.88万币,一月底名义持仓4.48万币,增长不大。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 92%

30d 87%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量7.31亿美元,成交量0.28亿美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 73%,3m 83%,6m 90%

12/7 :1m 83%,3m 86%,6m 86%

以太坊的短期IV崩塌,中远期平值IV由于价格的偏移反而有所上升。

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【Option Flows】

卖出看涨占据了超过60% 的成交,其他方向只有其零头。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓59.5万ETH,其他周期持仓均不大,3月到期大约是22.6万ETH。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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