【Deribit期权市场播报】1125—4.0 Billion
期权市场播报
2020年11月25日
上个月初比特币期权持仓量还只有10亿美元,现在这个数字达到了40亿美元,两个月的时间增长了4倍。以太坊的持仓量增长一样明显,近几天日交易量首次突破1亿美元,这说明数字货币期权市场越来越活跃。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 54%
30d 59%
90d 52%
1Y 78%
【期权成交量】
期权成交量5.38亿美元,持仓量目前为40亿美元。又是一个历史性的记录。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 79.9%, 3m 78.2%, 6m 77.5%
11/24:1m 79.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%
前期高点:1m 74%, 3m 73%, 6m 74%
比特币IV维持高点,在80%附近横住,目前的价格很脆弱,上下空间都很大,所以虽然横盘,但是IV并未下降。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,各方力量比较接近,主要成交都是比较虚值的期权,大家在押注大波动的到来。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量7.42万币,年底名义持仓6.2万币。持仓数据近两天大幅上升,集中在虚值程度较高的期权。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 95%
30d 76%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量7.97亿美元,成交量1.14亿美元,以太坊持仓量稳定增长。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 98%,3m 91%,6m 86%
11/24 :1m 110%,3m 94%,6m 87%
以太坊的价格横盘在600美元下方,争夺激烈,IV并没有明显下降,而是横在90%附近,。市场被搅动才有更多期权的机会。
【Option Flows】
今天Call Blocks成交量有所下降,看涨期权成交量占比较大,目前市场已经到了一个加速上涨的尾段。大宗交易主要是超远期的实值看涨期权,这很多是平衡仓位风险度的操作。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓61.54万ETH,当月期权持仓29.51万ETH。以太坊明年9月期权已经建仓了3.2万ETH。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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