【Deribit期权市场播报】1105:势如破竹

Deribit德瑞的交易课 阅读 19619 2020-11-5 20:30
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期权市场播报

比特币今天势如破竹,一举突破多次突破失败的14000美元,目前达到14700美元。大选过程跌宕起伏,结局已经基本尘埃落定,群聊讨论也从大选转移回了炒币。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 41%

30d 40%

90d 45%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量23亿美元,期权成交量2.57亿美元。比特币今天势如破竹,一举突破多次突破失败的14000美元,目前达到14700美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 58%, 3m 61%, 6m 64%

11/4:1m 61%, 3m 62%, 6m 65%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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虽然价格突破,但是这种推土机行情,并没有带来预期的Fomo情绪。期权各期限IV反而下跌,短期下跌尤为明显。

【Skew】

从期权偏度skew正在向Call越来越贵的方向移动。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看跌期权卖方略强,交易相对活跃,目前备兑策略很多已经达到平衡点附近了。

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量3.89万币,年底名义持仓4.27万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 50%

30d 52%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.5亿美元,成交量3300万美元,以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 60%,3m 64%,6m 66%

11/4:1m 62%,3m 64%,6m 66%

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以太坊各期限IV相对稳定,短期小幅下降。以太坊在比特币的带动下重回400美元,大饼牛市往往是比较无趣的。

【Option Flows】

今天以太坊只有put buys交易量比较低,其他方向均超过11000张,今天交易很活跃,很多20%以上的虚值期权都在大量成交。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓52.28万ETH,当月期权持仓15.83万ETH。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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