【Deribit期权市场播报】1028:1.9 Billion
2020年10月28日
期权市场播报
附言:
比特币继续冲击新高,距离14000美元一步之遥。现货期货期权的成交量都出现大幅上升,持仓量重新回到1.9 Billion,本月还有两天有希望冲击20亿美元大关。IV变化不大,Skew偏移加剧。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 55%
30d 37%
90d 47%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量19亿美元,期权成交量3.42亿美元。持仓再创新高,月底交割还有两天,持仓量本月有希望冲击新高。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 54%, 3m 60%, 6m 65%
10/27:1m 49%, 3m 59%, 6m 64%
近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期权各期限IV小幅上升。目前价格不断冲击新高未果,比特币各期限IV越来越低。
【Skew】
期权中远期的偏度skew维持偏移15%附近,短期剧增到16.7%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,各方向比较均衡。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓6.23万币,年底名义持仓4万币,交易集中在当月期权。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 62%
30d 48%
90d 83%
1Y 102%
以太坊今日期权持仓量4.51亿美元,成交量2000万美元。以太坊持仓量平稳,明显不及BTC。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 60%,3m 66%,6m 68%
10/26:1m 57%,3m 65%,6m 67%
以太坊各期限IV相对稳定,短期小幅上升。价格震荡,IV有所反弹,但是以太坊IV仍然接近历史低位。
【Option Flows】
今天Put Buys占比较少,其他成交力量接近。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓49.77万ETH,当月期权持仓20.30万ETH,以太坊年底集中度很高,明年三月持仓与当月持平。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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