【Deribit期权市场播报】1024：IV回落

2020年10月24日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

今天是1024程序员节，祝程序员节日快乐。

随着上涨节奏的有所减缓，IV回落至前期平均水平附近，略高于行情到来前。IV下降的如此之快，买入成本相对来说已经很低了。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 49%

30d 39%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量17亿美元，期权成交量2.12亿美元。持仓量在历史新高1.9亿美元后，经过一个周五的交割回落至1.7亿。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 51%, 3m 60%, 6m 65%

10/23：1m 54%, 3m 63%, 6m 66%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV回落，现在卖出力量减弱，买入方也没有发力。目前价格重回13000美元，一般而言比特币如果再次拉升突破，IV会大幅起飞。

【Skew】

期权的偏度skew偏移到13%附近，各期限相对接近，短期Call已经处于比较贵的区间，对比下来中远期反而没有这么贵。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Call Buys成交1295张，Call Sells 成交1231张，Call Blocked 成交80张，共占比60%。交割日过后，市场有所平静。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.02万币，年底名义持仓3.94万币，当周期权交割了名义价值2.43万币，非常巨量的周交割。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 60%

30d 60%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.32亿美元，成交量3200万美元。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 62%，3m 68%，6m 68%

10/23：1m 63%，3m 68%，6m 69%

以太坊各期限IV继续回调。各个期限均回到平均水平，看跌期权比较便宜。

【Option Flows】

今天四种力量比较接近，卖出方力量有所减弱。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.53万ETH，当月期权持仓18.77万ETH，当周交割名义价值10.02万ETH。