【Deribit期权市场播报】1022：持仓新高

2020年10月22日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币价格一举突破12000美元，创造了年内新高。价格暴涨带来了IV上升，成交量暴增和持仓量新高。比特币持仓量Open Interest(OI)达1.8亿美元，再创新高。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 49%

30d 42%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量18亿美元，期权成交量4.59亿美元。成交量接近727创造年内第二高，持仓量创造历史新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 55%, 3m 63%, 6m 67%

10/21：1m 49%, 3m 55%, 6m 60%

期权各期限IV日内上升10%以上，随后有所回落，目前处于近期高点。一般而言比特币初次拉升难以大幅影响IV，当再次拉升来临时，IV才会起飞。

【Skew】

期权的偏度skew十分稳定，Call已经处于比较贵的区间，没有继续向上。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，昨日晚间大量的Call Buys成交透支了今天的成交，Call Sells 成交4391张占比38%，昨晚Call Buys成交量近2亿美元，但未计入今天的成交。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓5.49万币，年底名义持仓3.9万币，当周期权名义价值2.29万币，短期虚值看涨期权暴赚一笔。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 53%

30d 64%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.24亿美元，成交量5200万美元。比特币是现在的主角，但是以往在比特币暴涨进入休息之后，以太坊就会接棒上涨。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 67%，3m 71%，6m 72%

10/21：1m 56%，3m 64%，6m 68%

以太坊短期IV上涨幅度与比特币接近，但是回调幅度不大。各个期限现在处于相对不高的位置，以太的价格尚未突破。以太坊需要一些技术概念的加持，比如defi概念。

【Option Flows】

今天Call Buys占比很大，成交14557ETH，占总成交量的31%。Call Sells成交14046ETH，占总成交量的30%。Call昨日成交量很高，接下来交易可能持续集中在看涨期权。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓48.67万ETH，当月期权持仓17.52万ETH，当周交割名义价值9.9万ETH。