【Deribit期权市场播报】1013:成交量爆发
2020年10月13日
期权市场播报
附言:
比特币很长一段时间以来都是一个方向价格移动,昨日出现了一次两个方向打针,日内波动600美元。一般而言,这种行情对卖方很不友好,对冲成本很大。与此同时,近两日有大笔Put Buys方向主动集中吃单下注暴跌。这也造成成交量爆发,超出平均水平两倍多,达3.16亿美元。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 27%
30d 35%
90d 49%
1Y 80%
【期权成交量】
期权持仓量15亿美元,期权成交量3.16亿美元。成交量爆发增长,是平日的两倍以上,仅次于7月27日长阳线当天的成交量。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
10/12:1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
近两日put成交量很大,但是都是短期买入影响有限,所以期权IV持续稳定。
【IV】
由于价格在上涨后进入宽幅震荡,比特币期权的偏度skew小幅上涨。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,Put Buys方向成交1787币,占比达31%,虽然相比昨天的58%有所下降,但是对于往日的put来讲,成交量已经相对比较大了。
【期权持仓分布】
本月度名义持仓4.45万币,年底名义持仓3.68万币,超短期当周期权持仓上升明显,名义持仓2.07万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 43%
30d 69%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量3.91亿美元,成交量3700万美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 65%,3m 72%,6m 74%
10/12:1m 60%,3m 67%,6m 70%
以太坊行情和比特币差不多,价格反应要比比特币明显,IV小幅上升。
【Option Flows】
今天Put Buys不是主力,主要是Call Sells成交4486ETH,占总成交量的36%。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓48.15万ETH,当周期权持仓量在明显上升,名义价值89.7ETH。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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