【Deribit期权市场播报】1012:Put Buys
2020年10月12日
期权市场播报
附言:
比特币今天结束了五连阳,回调100美元,这波上涨的主要涨幅集中在5个小时线上,其他时间基本都在横盘。一般而言,这种行情不会有特别集中的买单,各个方向会比较平衡。但是,今天Put Buys方向成交6767币,占比高达58%,也就是说有人在集中吃单下注暴跌。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 28%
30d 35%
90d 49%
1Y 80%
期权持仓量14亿美元,期权成交量1.2亿美元。
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
10/11:1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
今天成交量很大,集中在吃进Put,但是都是短期买入影响有限,所以期权IV持续稳定。
由于价格在上涨后进入横盘,比特币期权的偏度skew维持稳定。
从Option Flows数据看,Put Buys方向成交6767币,占比高达58%,也就是说有人在集中吃单下注暴跌。今天成交量相对比较大。
持仓分布如图所示,持仓主要集中在几个整数关口。如果价格到这些价格附近,会有更多的人进行对冲,套利者需要关注这些位置。本月度名义持仓4.24万币,年底名义持仓3.82万币,超短期当周期权持仓上升明显。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 43%
30d 69%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量3.67亿美元,成交量1300万美元。
各标准化期限IV:
今日 :1m 60%,3m 67%,6m 70%
10/11:1m 61%,3m 68%,6m 70%
以太坊行情不大,各期限IV稳定。
今天Put Buys 成交3642ETH,占总成交量的30%。
以太坊年底持仓48.47万ETH,当周期权持仓量在明显上升。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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