【Deribit期权市场播报】1008:IV回升
2020年10月8日
期权市场播报
附言:近几日比特币和以太坊的波动不大,虽然日内有一些短线行情,但是放在日线上看,RV已经很低了。隐含波动率IV一般随着行情波动而上升,随着开始横盘而下降。近一周的行情相比上月底,RV有所上升,所以IV也有所回暖。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 20%
30d 34%
90d 49%
1Y 81%
期权持仓量13亿美元,期权成交量1.57亿美元,比特币近一个月以来一直在宽幅震荡,今天又接近了11000USD。
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 53%, 3m 63%, 6m 66%
10/7: 1m 52%, 3m 53%, 6m 65%
一月期短期IV从上月底低点44%回升到目前的53%,中长期也有5%左右的涨幅,市场有所回暖。
偏度:
skew结构持续稳定,逐渐向零趋近。
Option Flows:
今日Calls成交较多,总体来看比较均衡。
持仓分布如图所示。本月度名义持仓3.76万币,年底名义持仓3.74万币。周期权成交较多,明日的期权交割属于周期权占比较大的,但是市场一般不会对此有太多反应。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 33%
30d 72%
90d 85%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量3.41亿美元,成交量770万美元。
各标准化期限IV:
今日:1m 64%,3m 68%,6m 71%
10/7: 1m 63%,3m 64%,6m 69%
以太坊的中短期IV有所回升,RV仍然在下降。
期权的主要持仓在200-400美元,分布相对均匀,在几次大波动后,深度实值和深度虚值持仓很多。市场现在处于一种平衡的状态,等待行情来临。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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