【Deribit期权市场播报】0830:行情简报
2020年8月30日
期权市场播报
附言:
比特币回到11600美元,最经一周价格整体变化不大。现在市场热点在DeFi,主流币的行情不大。比特币和以太坊几乎所有的数据都维持了昨日的水平,没有行情的情况下,短期IV已经被压得很低。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 35%
30d 46%
90d 47%
1Y 80%
期权持仓量12亿美元,期权成交量0.3亿美元,比特币在11500美元横盘。
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 53%, 3m 66%, 6m 71%
8/29:1m 53%, 3m 66%, 6m 71%
IV没有变化,几乎是一条直线。短期和中远期的隐含波动率依旧拉得很大。
偏度:
今日:1m +1.9%, 3m +7.3%, 6m +15.8%
8/29:1m +1.6%, 3m +7.6%, 6m +13.5%
skew也是一条直线,目前没有行情的情况下,skew几乎不会动。
BTC Option Flows数据同昨天一样,交易量比较小,参考意义不大,大宗交易几乎没有。
持仓分布如图所示。新月度名义持仓5.76万币,年底名义持仓2.45万币。
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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