【Deribit期权市场播报】0316-平值看跌
【每日简评】
比特币价格快速下跌至54000美元附近,以太坊也出现一些回调。昨天提到比特币成交看涨期权以平值附近为主,看跌期权则为较虚值为主。随着今天的下跌,情况有一些变化,平值看跌的成交明显更多了。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 75%
30d 84%
90d 96%
1Y 70%
【期权成交量】
期权成交量12亿美元,期权持仓量为120亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 95%, 3m 97%, 6m 97%
3/15:1m 98%, 3m 101%, 6m 99%
比特币价格快速下跌至54000美元附近,各期限IV下降3%左右。现在不同期限的IV仍然很接近,市场的买方不复强势,本月几轮上涨都没有特别强。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看跌期权成交仍然较多。大宗交易看跌集中在54000美元和40000美元,看涨成交分散在64000美元以上的数个价位。
【期权持仓分布】
目前3月期限约为11万币,6月期限约为3.66万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 94%
30d 97%
90d 122%
1Y 93%
以太坊今日期权成交量1.21亿美元,持仓量27亿美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 114%,3m 118%,6m 119%
3/15:1m 112%,3m 118%,6m 117%
ETH的看涨期权大部分时间比看跌期权受欢迎,即使在现在的下跌行情也一样。本轮下跌中平值看跌期权成交总算有些起色,IV也有所上升。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,卖出看涨期权比例较高,达37%,前几日热门的买入看涨有所冷却。大宗交易以以太坊的平值看跌期权为主,同时也有一定数量的虚值看涨期权。
【期权持仓分布】
以太坊目前3月期限大约是64.9万ETH,6月期限大约是32.5万ETH。
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