如何使用Python判断牛熊

区块链研究实验室 view 22916 2021-3-13 10:01

如何使用Python判断牛熊

有许多方法可以判断谁是公牛还是空头，而艾达透视指标的“牛熊力量指标”就是其中的一种，它使用简单的公式来近似估算这种隐含的技术实力。今天，我们将对指标进行编码和回测，然后从客观的角度对其进行判断。

创建牛市和熊市实力指数

上古雷指数MEAs数字购销压力量和两个柱状图，其中一个就是所谓的多头力量和其他的空头力量的。直方图是根据以下公式计算的：

如何使用Python判断牛熊

EMA变量指的是指数移动平均线，它是一种移动平均线，将更多的权重放在最近的值上。

可以使用以下功能来计算指数移动平均值：

def ma(Data, lookback, what, where):  for i in range(len(Data)): try: Data[i, where] = (Data[i - lookback + 1:i + 1, what].mean())  except IndexError: pass return Datadef ema(Data, alpha, lookback, what, where):  # alpha is the smoothing factor # window is the lookback period # what is the column that needs to have its average calculated # where is where to put the exponential moving average  alpha = alpha / (lookback + 1.0) beta = 1 - alpha  # First value is a simple SMA Data = ma(Data, lookback, what, where)  # Calculating first EMA Data[lookback + 1, where] = (Data[lookback + 1, what] * alpha) + (Data[lookback, where] * beta)  # Calculating the rest of EMA for i in range(lookback + 2, len(Data)): try: Data[i, where] = (Data[i, what] * alpha) + (Data[i - 1, where] * beta)  except IndexError: pass return Data

如何使用Python判断牛熊

第一个面板中的EURUSD和50周期的牛熊指标。

上面显示了EURUSD每小时数据，第二个面板中有50个周期的牛熊指标。在继续执行指标代码之前，我们必须编写两个简单的函数：

def deleter(Data, index, times):  for i in range(1, times + 1):  Data = np.delete(Data, index, axis = 1)return Data def jump(Data, jump):  Data = Data[jump:, ]  return Data

现在，我们准备好代码了。记住要准备好OHLC阵列。

def bull_bear_power(Data, lookback, what, high, low, where):  # Adding the required columns Data = adder(Data, 3)  # Calculating the exponential moving average Data = ema(Data, 2, lookback, what, where)   # Calculating the Bull Power Data[:, where + 1] = Data[:, high] - Data[:, where]  # Calculating the Bear Power Data[:, where + 2] = Data[:, where] - Data[:, low]  # Deleting initial empty rows Data = jump(Data, lookback)  return Data

如何使用Python判断牛熊

USDCHF位于第一个面板中，并且是50周期的牛熊指标。

要对上面的图表进行编码，我们可以使用以下函数：

def indicator_plot_double_bull_bear(Data, name = '', name_ind = '', window = 250): fig, ax = plt.subplots(2, figsize = (10, 5)) Chosen = Data[-window:, ]  for i in range(len(Chosen)):  ax[0].vlines(x = i, ymin = Chosen[i, 2], ymax = Chosen[i, 1], color = 'black', linewidth = 1)   ax[0].grid() for i in range(len(Chosen)):  ax[1].vlines(x = i, ymin = 0, ymax = Chosen[i, 6], color = 'green', linewidth = 1) ax[1].vlines(x = i, ymin = Chosen[i, 7], ymax = 0, color = 'red', linewidth = 1)   ax[1].grid()  ax[1].axhline(y = 0, color = 'black', linewidth = 0.5, linestyle = '--')# The above code considers columns 6 and 7 to inhibit Bull Power and Bear Power respectively.

回测简单策略

与任何适当的研究方法一样，其目的是对指标进行回测，并能够自己查看是否值得将其作为我们先前存在的交易框架的补充。请注意，以下内容仅对过去10年中仅对10个货币对的一个时间范围进行回测。这可能不是该策略的最佳时限，但我们只是试图找到一种“一刀切”的“几乎适合所有人”的策略。

条件已简化，我们将基于主观障碍使用逆势方法：

当牛市力量指标达到-0.001并且前两个值大于0.001时，做多（买入）。保持该位置，直到收到新信号（该位置已关闭）。

每当熊市力量指标达到0.001（前两个值均低于0.001）时，做空（卖出）。保持该位置，直到收到新信号（该位置已关闭）。

如何使用Python判断牛熊

欧元兑美元的信号图。

def signal(Data, bull_power, bear_power, buy, sell):  for i in range(len(Data)): if Data[i, bull_power] < lower_barrier and Data[i - 1, bull_power] > lower_barrier : Data[i, buy] = 1  if Data[i, bear_power] < lower_barrier and Data[i - 1, bear_power] > lower_barrier: Data[i, sell] = -1

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