【Deribit期权市场播报】0207:费率惊人

Deribit德瑞的交易课 view 44 2021-2-7 23:43
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【Deribit期权市场播报】0207:费率惊人

【每日简评】

比特币以太坊进入调整,各种DeFi概念加密货币纷纷起飞。本周的上涨带来整体资金费率和期货溢价的大幅上升,迅速从近几个月年化10%低位攀升至年化40%高位,本周到处都是套利机会。如果反其道而行之,用套保的利润购买虚值期权的话,可以获得低成本的尾部头寸。

部分播报数据由Greeks.live提供。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 94%

30d 99%

90d 83%

1Y 84%

【期权成交量】

期权成交量8.24亿美元,目前持仓量为61亿美元。

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【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 102%, 3m 100%, 6m 98%

2/6 :1m 101%, 3m 99%, 6m 100%

比特币今天各期限IV维持在100%附近,近期出现期货套保一天的资金费大于一天平值Theta的盛况,套利利润明显超过卖出期权。如果反其道而行之,用套保的利润购买虚值期权的话,可以获得低成本的尾部头寸。

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【大单】

今天的大单大部分是短期极度虚值看涨,从价格上看,可能是将套保利润拿来赌尾部。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,极度虚值看涨交易量很大,供需两旺。

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【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓4.4万币,3月期限约为6.63万币,短期持仓继续增加。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 130%

30d 145%

90d 120%

1Y 114%

以太坊今日期权成交量1.15亿美元,持仓量21亿美元。

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【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 134%,3m 135%,6m 129%

2/6 :1m 132%,3m 134%,6m 126%

以太坊价格进入调整,IV小幅下降,期货溢价接近于比特币,以太坊的溢价明显高于平时,套利是首选策略,这也说明杠杆做多的力量很强。

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【大单】

今天以太坊大单成交了2000张深度看跌,不足以影响市场。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出看跌期权成交较少,买卖双方向比较接近。看涨期权卖方更为主动,备兑策略目前并没有优于期货套保。

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【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是44万ETH,2月底为28.3万ETH,持仓量有所上升。

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