【Deribit期权市场播报】0201:持仓下降

Deribit德瑞的交易课 view 8581 2021-2-1 20:48
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【Deribit期权市场播报】0201:持仓下降

【每日简评】

因为比特币月度交割量巨大,交割后持仓量明显下降。1月份持仓量大有很大程度上是几个月来的牛市积累,叠加年度大交割的移仓。整个市场分布目前回到了相对均衡的情况,新的行情开始。

部分播报数据由Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】0201:持仓下降

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 80%

30d 102%

90d 78%

1Y 84%

【期权成交量】

期权成交量2.9亿美元,目前持仓量为51亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 112%, 3m 111%, 6m 107%

1/31 :1m 109%, 3m 108%, 6m 106%

比特币今天波动不大,巨量的持仓量到期一般会释放大量的保证金,使得近期压力比较大的卖方松一口气,如果波动持续不大,那么IV就会进入下降通道。

【Deribit期权市场播报】0201:持仓下降

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权的主动卖出成交量接近三分之一,看涨期权总成交金额接近三分之二。在日常的行情中,这种现象比较常见,近期大波动期间反而比较少见。

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【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓2.86万币,次月增仓明显,3月期限约为4.85万币,波动不大。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 158%

30d 116%

90d 111%

1Y 110%

以太坊今日期权成交量0.67亿美元,持仓量16亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 139%,3m 143%,6m 134%

1/31 :1m 133%,3m 137%,6m 134%

以太坊的中长期持仓比较多,所以月度交割并没有造成太大的持仓量变动,IV也并没有太大波动。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,主动买入看涨期权无论是成交量还是成交张数都比较高,以太坊在酝酿突破。

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【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是3.6万ETH,2月底为2.23万ETH,变化不大。

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