【Deribit期权市场播报】0126:定价权
【每日简评】
昨天美股出现了散户暴打机构的魔幻场景,实际上整个市场的参与者都有定价权,这样的市场也更加具有可玩性。毫无疑问数字货币的去中心化属性让定价权天然分散,但是随着机构进场,定价权也正在慢慢集中。
部分播报数据由Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 95%
30d 98%
90d 78%
1Y 84%
【期权成交量】
期权成交量5.33亿美元,目前持仓量为73亿美元。周一成交量明显高于周末,市场也更加活跃。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 104.7%, 3m 107.5%, 6m 102.4%
1/25 :1m 112.8%, 3m 107.2%, 6m 103.4%
比特币的超短期限IV明显下降,比特币的短期RV一直下降,中长期RV相对稳定。横盘使得短期卖方更加激进,而超过2个月的期限,反应则会比较缓慢。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,Sell Call成交量占比超过一半,Buy Put占比三分之一,看涨力量被一次次消耗,目前市场趋于平衡。
【期权持仓分布】
目前一月底名义持仓10.2万币,3月期限约为4.2万币,持仓量集中在本周,移仓将会造成明显的影响。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 173%
30d 152%
90d 111%
1Y 110%
以太坊今日期权成交量1.59亿美元,持仓量18亿美元,以太坊成交量略高于平均水平。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 146%,3m 144%,6m 141%
1/25 :1m 145%,3m 143%,6m 136%
以太坊在新高附近横盘,每次上涨都带动着趋势交易者追多,短期限IV下降,长期限IV上涨,整体曲面比较平滑。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,今天Buy Call的成交超过一半,追多的力量还是很顽强的。
【期权持仓分布】
以太坊3月到期大约是3.47万ETH,1月底为28.5万ETH,持仓量小幅下降,移仓正在进行。
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