【Deribit期权市场播报】0113:下跌周
【每日简评】
比特币经历了5天下跌,支撑在33000美元,以太坊也连跌四天。本周的整体走势是下跌,日线五连阴已经很久没有出现过了,牛市的回调总是强劲的,大部分投资者的爆仓都发生在牛市。
播报数据由Greeks.live提供。
【每日数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 99%
30d 82%
90d 68%
1Y 82%
【期权成交量】
期权成交量15亿美元,连续两天都有十分惊人的成交量,目前持仓量为75亿美元,持仓量维持不变,币价下跌造成了美元计价的下降。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 134.4%, 3m 120.5%, 6m 109.4%
1/12 :1m 137.8%, 3m 117.5%, 6m 109.1%
比特币连续的砸盘使得之前的FOMO情绪有所冷却。但是巨大的波动水平使得现在的买方优势极大,只关注Delta和Vega的盈利就已经可以覆盖成本,如果配合Gamma端的盈利,即使顶着100+%的IV也可以做。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖出看涨期权的交易连续三天极其强势,高IV暴跌时抄底卖Call是很划算的生意。
【期权持仓分布】
目前一月底名义持仓8.17万币,3月期限约为3.8万币,持仓量变化不大。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 122%
30d 121%
90d 95%
1Y 108%
以太坊今日期权成交量1.21亿美元,持仓量13亿美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 178%,3m 152%,6m 137%
1/12 :1m 180%,3m 157%,6m 137%
以太坊回调了四天,但是幅度大于比特币,目前的波动使得卖方急需横盘获得喘息,增加现货持仓同时加卖Call很划算。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,四种力量比较均衡,和比特币的分布完全不同。
【期权持仓分布】
以太坊3月到期大约是29.7万ETH,1月底为24.1万ETH。
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