【Deribit期权市场播报】0109:极度缩量

Deribit德瑞的交易课 view 22626 2021-1-9 21:46
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【Deribit期权市场播报】0109:极度缩量

【每日简评】

昨天比特币突破40000美元,昨天的播报中提到,现在的比特币上涨速度越来越快,而且完全没有回调趋势。今天在40000附近横住,衍生品成交量也比较低。

播报数据由Greeks.live提供。

【每日数据】

【Deribit期权市场播报】0109:极度缩量

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 69%

30d 67%

90d 62%

1Y 81%

【期权成交量】

期权成交量15亿美元,目前持仓量为80亿美元,持仓量距离涨到100亿又远了一步。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 135.8%, 3m 115.5%, 6m 104.4%

1/8 :1m 135.4%, 3m 119.5%, 6m 108.4%

比特币今天在40000附近震荡,上涨势头强劲,稍有回调就立刻被拉上来。总体来看,波动率也一直处于高位。

【Deribit期权市场播报】0109:极度缩量

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出虚值看涨期权比较多,卖方在IV爆炸这种时候抓紧卖一点。

【Deribit期权市场播报】0109:极度缩量

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓8.16万币,当周交割均约为3.6万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 131%

30d 106%

90d 87%

1Y 107%

以太坊今日期权成交量1.8亿美元,持仓量14亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 183%,3m 153%,6m 131%

1/8 :1m 172%,3m 145%,6m 128%

以太坊波动率继续上升,再次达到历史高位。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,买进深度虚值看跌期权十分主动,同时今天买进平值看涨期权的人也很多。

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【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是29万ETH,1月底为22.9万ETH,以太坊6月期限加仓明显。

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