【Deribit期权市场播报】0106:IV再升
【每日简评】
今天比特币再次创造新高,再次的上涨带来IV的继续升高。现在的IV虽然很高,但是波动也非常剧烈,看涨期权的卖家对冲起来非常困难,尤其是在IV仍然不断上升的现在。
播报数据由Greeks.live提供。
【每日数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 63%
30d 67%
90d 62%
1Y 81%
【期权成交量】
期权成交量13亿美元,目前持仓量为72亿美元,持仓量70多亿让人感到有些梦幻。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 122.4%, 3m 112.5%, 6m 104.4%
1/5 :1m 99.8%, 3m 101.5%, 6m 94.1%
比特币今天再创新高,各种市场情绪达到了全面狂欢,当月期的IV都有120%以上,这种市场对于看涨期权的卖方有些难受,对于期货做空的就是血亏了。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,买进看涨期权呈碾压之势。
【期权持仓分布】
目前一月底名义持仓7.8万币,当周和季度持仓均约为3.25万币,各期限交易活跃。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 129%
30d 107%
90d 87%
1Y 107%
以太坊今日期权成交量1.96亿美元,持仓量13亿美元,短期的暴力波动暂时告一段落。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 165%,3m 144%,6m 126%
1/5 :1m 144%,3m 129%,6m 105%
以太坊波动继续暴涨,但是各项指标出现明显回落,这也是背离的一种形式,谨慎看好短期后市,期权流动性有所改善。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,平值看涨期权同样被大量主动购买,其他类型的交易差不多,认为继续上涨的观点仍然是主流。
【期权持仓分布】
以太坊3月到期大约是28万ETH,1月底为21.1万ETH,以太坊短期增仓非常多,一个月内的期限交易量远超平时。
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