【Deribit期权市场播报】0105:日期权
【每日简评】
最近行情波动剧烈,使用超短期期权押注当天波动的交易者猛增。比特币日期权以往只有5千张左右,近期猛增至12000张以上。日期权的流动性相较以往有了很大提升,这对于所有交易者都是一件好事情。
播报数据由Greeks.live提供。
【每日数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 67%
30d 66%
90d 62%
1Y 81%
【期权成交量】
期权成交量10亿美元,日期权活跃,到期也比较多,目前持仓量为64亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 99.8%, 3m 101.5%, 6m 94.1%
1/4 :1m 107.4%, 3m 101.5%, 6m 92.4%
今天的波动有所下降,比特币反向312告一段落,各期限IV并没有明显下降,只有超短期的IV下降到100%以下,日期权最近非常活跃,但是分析日期权一般采用到期损益,所以IV的影响不大,最后IV都是要归零的。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,今天几方力量比较平均,整体偏空方的主动交易略多。
【期权持仓分布】
目前一月底名义持仓7.59万币,当周约为3.25万币,各期限增仓上涨,日期权交易活跃。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 133%
30d 108%
90d 87%
1Y 107%
以太坊今日期权成交量2.64亿美元,持仓量12亿美元,双双创造新高。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 144%,3m 129%,6m 105%
1/4 :1m 142%,3m 126%,6m 110%
以太坊波动虽然有所下降,但IV超短期仍然超过150%,各期限IV也并没有下降,以太坊的反向312行情似乎暂时过去了。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,平值看涨期权被大量主动购买,其他类型的交易差不多,认为继续上涨的观点仍然是主流。
【期权持仓分布】
以太坊3月到期大约是27.9万ETH,1月底为19.2万ETH,以太坊短期增仓非常多,日期权和周期权交易量远超平时,月期权成交也明显大于平时。
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