【Deribit期权市场播报】0101:新的开始

Deribit德瑞的交易课 view 17207 2021-1-1 23:23
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【Deribit期权市场播报】0101:新的开始

【每日简评】

2021年的第一个交易日,比特币就尝试冲击30000美元,现在强势的拉盘一路以来几乎没有像样的回调。新年第一天为一整年开了一个好头,今年将是创造奇迹的一年。

播报数据由Greeks.live提供。

【综合成交数据】

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 63%

90d 56%

1Y 80%

【期权成交量】

期权成交量6.21亿美元,同时持仓量继续反弹,目前为57亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 87.5%, 3m 91.2%, 6m 86.9%

12/31 :1m 90.4%, 3m 91.5%, 6m 88.4%

比特币今天再创新高,距离30000美元不足2%,一般临门一脚的时候,短期IV会被小幅买起来,但是现在并没有出现这样的行情,短期IV并没有明显升高。

【Deribit期权市场播报】0101:新的开始

【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天卖出虚值看跌期权成交较多,这种行情持续了大约三天。

【Deribit期权市场播报】0101:新的开始

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓7.1万币,三月约为3.48万币,各期限增仓均明显。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 82%

30d 90%

90d 72%

1Y 104%

以太坊今日期权成交量0.39亿美元,持仓量8.13亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 95%,3m 99%,6m 94%

12/31:1m 102%,3m 103%,6m 97%

以太坊IV小幅下降,去年下半年比特币作为龙头大幅上涨,但是一般以太坊的活跃度是不会一直低于比特币的。

【Deribit期权市场播报】0101:新的开始

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出虚值看跌期权的量很大,偏平值的看涨期权被卖出的比较多。

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【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是26.5万ETH,1月底为16.3万ETH。

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