【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

Deribit德瑞的交易课 view 1277 2020-12-30 21:05
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【每日简评】

比特币自年度交割后,日级别价格重心连续上移6天。拉长级别看,自十月突破12000美元后,周级别重心连续上移13周,上一次这种强力行情还是2017年中旬。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 63%

90d 56%

1Y 80%

【期权成交量】

期权成交量6.23亿美元,同时持仓量继续反弹,目前为50亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 84.8%, 3m 88.2%, 6m 85.9%

12/29 :1m 82.4%, 3m 85.5%, 6m 84.4%

比特币今天再创新高,作为区块链的核心应用,比特币现在的价值已经被广泛认可,这与其他币种有本质的不同。

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天卖出虚值看跌期权成交较多,上涨趋势中,卖深度虚值需要一些技术。

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓6.81万币,当周约为3.08万币,各期限增仓均明显。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 82%

30d 90%

90d 72%

1Y 104%

以太坊今日期权成交量0.88亿美元,持仓量7.81亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 97%,3m 99%,6m 94%

12/28 :1m 97%,3m 98%,6m 94%

以太坊IV稳住100%附近,毕竟超短期强势上涨趋势有所减弱,今天波动性明显低于之前。走势短期暴涨暂停一般会伴随着大量Call的卖出压低IV,但是现在这件事并没有发生。

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出虚值看跌期权的量很大,和比特币类似。

【Deribit期权市场播报】1230—重心上移

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是26.3万ETH,1月底为16.1万ETH,以太坊短期增仓较多,中长期波动不大。

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