【Deribit期权市场播报】1216:20000

Deribit德瑞的交易课 view 22442 2020-12-16 22:35
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【每日简评】

今天比特币突破短期横盘区域,目前报20150美元,时隔三年重回20000美元。本次突破成交量明显放大,突破后迅速拉升200USD以上。

【综合成交数据】

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【期权成交量】

期权成交量2.68亿美元,持仓量稳定,目前为41亿美元,市场相对平静。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 66.8%, 3m 73.5%, 6m 75.4%

12/15 :1m 63.1%, 3m 69.2%, 6m 74.5%

因为价格上涨,中短期限的IV有所上升,3月IV又成为全期限最高,交易者在为突破20000美元后的行情积蓄力量。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,买看涨和卖看跌最受欢迎,主动成交较多。将卖put 的权利金拿来买call是一个不错的主意。

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【期权持仓分布】

年底名义持仓7.7万币,一月底名义持仓4.75万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 62%

30d 90%

90d 73%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量7.66亿美元,成交量0.4亿美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 75%,3m 81%,6m 87%

12/15 :1m 77%,3m 83%,6m 86%

以太坊来到600美元,因为距离前高还有一段距离,而且短期成交量没有特别明显的上升,所以IV没有太明显的上涨。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,大量的深度虚值看跌期权被卖出,同时大量的平值看涨期权被卖出,这是两种完全不同的交易方法。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓61.8万ETH,3月到期大约是24万ETH。目前以太坊的成交效率要明显高于比特币,很大程度上是因为以太坊的价格波动更大,IV也更高。

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