【Deribit期权市场播报】1212:僵持不下
【每日简评】
自比特币进入短期下降通道后,多方与空方多次对关键点位进行争夺。19000美元经历了10天左右的横盘后,目前又在18000美元僵持不下。僵持不下的结果就是超短期IV超低。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 52%
30d 65%
90d 52%
1Y 79%
【期权成交量】
期权成交量3.29亿美元,持仓量稳定,目前为34亿美元,市场相对平静。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 60.8%, 3m 67.5%, 6m 72.4%
12/11 :1m 61.1%, 3m 67.2%, 6m 72.5%
超短期IV现在超低,市场僵持让日期权卖方敢于卖出。现在短期期权市场和中长期期权市场比较割裂,超短期的IV价值并不大,中长期IV还是比较稳定的,反映市场实际的波动水平。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖看跌的力量很强,超过50%。
【期权持仓分布】
年底名义持仓7.32万币,一月底名义持仓4.59万币,当月持仓量小幅增长,当周期限明显上升,其他期限增仓很少。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 73%
30d 90%
90d 74%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量7.25亿美元,成交量0.48亿美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 76%,3m 80%,6m 83%
12/11 :1m 78%,3m 81%,6m 85%
以太坊的基差继续缩小,ETH3月到期的期限IV明显偏高,可以做一下回归。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖出看跌力量很强,其他各方力量十分平衡。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓61.9万ETH,3月到期大约是23万ETH。ETH年底持仓大幅增长,几乎是第二大量期限的三倍。
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