【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

Deribit德瑞的交易课 view 23921 2020-11-22 20:54
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【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

期权市场播报

2020年11月22日

本月几次明显回调都在周末,很大程度上是因为灰度周末不买币,市场买盘不足。周末的回调其实力度不大,Skew反应却很明显,一度达到30%。在现在的行情一边上涨一边买看跌不亏。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 60%

30d 59%

90d 52%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量3.41亿美元,持仓量平稳,目前为37亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 71.8%, 3m 72.5%, 6m 69.4%

11/21:1m 73.9%, 3m 72.2%, 6m 73.5%

前期高点:1m 74%, 3m 73%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

灰度周末不买币,市场买盘不足,本周比特币涨势凶猛,最后一天有所回调也是正常现象,IV小幅下跌。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,买进看跌力量时隔多日终于扬眉吐气一次,各方向成交量差距不大。

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量7万币,年底名义持仓5.7万币。比特币的持仓结构和期限结构很杂乱,CME也开始发力了。

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 84%

30d 73%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量6.61亿美元,成交量8200万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 92%,3m 83%,6m 77%

11/21 :1m 84%,3m 80%,6m 77%

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

【Deribit期权市场播报】1122:周末回调

以太坊的价格两天拉升15%,今天又遇到接近10%的波动,带来全期限IV拉升,一月期超过90%,期限结构已经完全扭转。

【Option Flows】

牛市拉盘的日子,Call Sells略占强势,各方向差距不大,成交量不及昨天的天量。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓58.98万ETH,当月期权持仓26万ETH。以太坊年底持仓已经成为一堵水坝,一旦到期就会面临着巨额保证金的流动。

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